A PANDEMIA E SEUS EFEITOS SOBRE OS CONTRATOS FUTUROS DE ÍNDICES NO BRASIL
DOI:
https://doi.org/10.23925/2595-4865.2026v2n21.74314Palavras-chave:
COVID-19, Contratos futuros de índices, BrasilResumo
O trabalho estudou os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre o mercado futuro de índices no Brasil, focado em seus quatro principais contratos (Ibovespa, mini Ibovespa, S&P 500 e mini S&P 500), através de três recortes temporais: pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. A pesquisa utilizou as obras de Assaf Neto (2005), Figueiredo (2013), Hull (2016) e Securato (2009), complementadas com informações atualizadas dos contratos futuros de índices, obtidas no site da B3 (www.b3.com.br). A análise estatística de dados secundários, coletados no site da B3, utilizou testes não paramétricos de comparação de medianas com o uso do software SPSS Statistics.
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Referências
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[2] SECURATO, José Roberto. Mercado Financeiro: Conceitos, Cálculos e Análise de Investimento. São Paulo: Saint Paul, 2009
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