A Utilização da Modelagem de Sistemas Complexos na Construção de um Mercado de Ações Artificial

Authors

  • Wagner Vieira Ramos
  • Camilo Rodrigues Neto

DOI:

https://doi.org/10.23925/2446-9513.2015v2i1p101-115

Keywords:

Sistemas complexos, mercado de ações, fatos estilizados, modelo baseado em agentes.

Abstract

Neste artigo, apresentamos um mercado de ações artificial construído a partir de uma técnica de modelagem de sistemas complexos denominada modelo orientado a agentes, descrevendo suas principais características e comentando alguns dos resultados obtidos por meio de diversas execuções deste modelo. Também apresentamos conceitos associados ao mercado de ações, tais como perfis de investidores e fatos estilizados, que foram utilizados, respectivamente, na construção do modelo e na análise dos resultados obtidos. Esperamos, com isso, ressaltar o potencial da utilização da modelagem de sistemas complexos em estudos do mercado financeiro.

How to Cite

Ramos, W. V., & Neto, C. R. (2016). A Utilização da Modelagem de Sistemas Complexos na Construção de um Mercado de Ações Artificial. Redeca, Revista Eletrônica Do Departamento De Ciências Contábeis &Amp; Departamento De Atuária E Métodos Quantitativos, 2(1), 101–115. https://doi.org/10.23925/2446-9513.2015v2i1p101-115

Issue

Section

Artigos