Retorno sobre o Capital de Risco de Subscrição: Uma abordagem para avaliação de risco no segmento de seguros de danos

Diogo Cassin de Carvalho Oliveira

Resumo


A robustez da indústria de seguros demanda o investimento contínuo em plataformas para identificação, monitoramento e gestão de riscos. Este trabalho tem o objetivo de propor o indicador RoURC (Return on Underwriting Risk Capital), o qual permite avaliar a relação entre o resultado de subscrição das empresas de seguros e sua demanda de capital regulatório para o risco de underwriting. Inicialmente, obtém-se dados históricos do ramo de automóveis no Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES). Posteriormente, técnicas de simulação e séries temporais são aplicadas para projeção de cada variável que compõe o resultado de subscrição. Adicionalmente, foram estimados cenários de estresse, determinando-se limites técnicos para o indicador RoURC. Esta pesquisa alcançou resultados satisfatórios ao utilizar mecanismos cientificamente adequados para desenvolvimento de um novo indicador de performance sensível a risco. Ademais, os resultados alcançados demonstram o alto patamar de retorno sobre o capital de subscrição no ramo de automóveis.


Palavras-chave


Capital; Risco de Subscrição; Seguros de Danos; Séries Temporais.

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DOI: https://doi.org/10.23925/2446-9513.2018v5i1p1-23

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ISSN: 2446-9513

 

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