Retorno sobre o Capital de Risco de Subscrição: Uma abordagem para avaliação de risco no segmento de seguros de danos

Autores

  • Diogo Cassin de Carvalho Oliveira Universidade Federal do Paraná

DOI:

https://doi.org/10.23925/2446-9513.2018v5i1p1-23

Palavras-chave:

Capital, Risco de Subscrição, Seguros de Danos, Séries Temporais.

Resumo

A robustez da indústria de seguros demanda o investimento contínuo em plataformas para identificação, monitoramento e gestão de riscos. Este trabalho tem o objetivo de propor o indicador RoURC (Return on Underwriting Risk Capital), o qual permite avaliar a relação entre o resultado de subscrição das empresas de seguros e sua demanda de capital regulatório para o risco de underwriting. Inicialmente, obtém-se dados históricos do ramo de automóveis no Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES). Posteriormente, técnicas de simulação e séries temporais são aplicadas para projeção de cada variável que compõe o resultado de subscrição. Adicionalmente, foram estimados cenários de estresse, determinando-se limites técnicos para o indicador RoURC. Esta pesquisa alcançou resultados satisfatórios ao utilizar mecanismos cientificamente adequados para desenvolvimento de um novo indicador de performance sensível a risco. Ademais, os resultados alcançados demonstram o alto patamar de retorno sobre o capital de subscrição no ramo de automóveis.

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Publicado

2018-08-10

Como Citar

Oliveira, D. C. de C. (2018). Retorno sobre o Capital de Risco de Subscrição: Uma abordagem para avaliação de risco no segmento de seguros de danos. Redeca, Revista Eletrônica Do Departamento De Ciências Contábeis &Amp; Departamento De Atuária E Métodos Quantitativos, 5(1), 1–23. https://doi.org/10.23925/2446-9513.2018v5i1p1-23

Edição

Seção

Artigos