Análise dos efeitos preço e câmbio sobre os preços da farinha de trigo na cidade de São Paulo: uma aplicação de modelos de séries de tempo

Autores

  • Mário Antonio Margarido
  • Carlos Roberto Ferreira Bueno
  • Vagner Azarias Martins
  • Izabelle Felício Tomaz

Palavras-chave:

farinha de trigo, séries de tempo, co-integração, Lei do Preço Único

Resumo

Este artigo analisou a elasticidade de transmissão de preços entre os preços da farinha de trigo na cidade de São Paulo, da cotação internacional do grão de trigo e da taxa de câmbio. Foram utilizados vários métodos relacionados com séries de tempo: teste de raiz unitária com quebra estrutural (Perron, 1994), de causalidade de Granger, de co-integração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro com imposição de restrições sobre parâmetros de longo prazo, decomposição da variância dos erros de previsão, função de resposta de impulso e teste de exogeneidade. O modelo teórico utilizado tem como base a Lei do Preço Único. O período analisado corresponde a janeiro de 1999 a dezembro de 2005. Os resultados mostram que no longo prazo variações das cotações internacionais do trigo em grão e da taxa de câmbio são plenamente transmitidas para os preços da farinha de trigo na cidade de São Paulo, validando dessa forma a Lei do Preço Único nesse mercado.

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Como Citar

Margarido, M. A., Bueno, C. R. F., Martins, V. A., & Tomaz, I. F. (2012). Análise dos efeitos preço e câmbio sobre os preços da farinha de trigo na cidade de São Paulo: uma aplicação de modelos de séries de tempo. Pesquisa &Amp; Debate Revista Do Programa De Pós-Graduação Em Economia Política, 18(2(32). Recuperado de https://revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/view/11797

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Artigos