A Utilização da Modelagem de Sistemas Complexos na Construção de um Mercado de Ações Artificial

Autores

  • Wagner Vieira Ramos
  • Camilo Rodrigues Neto

DOI:

https://doi.org/10.23925/2446-9513.2015v2i1p101-115

Palavras-chave:

Sistemas complexos, mercado de ações, fatos estilizados, modelo baseado em agentes.

Resumo

Neste artigo, apresentamos um mercado de ações artificial construído a partir de uma técnica de modelagem de sistemas complexos denominada modelo orientado a agentes, descrevendo suas principais características e comentando alguns dos resultados obtidos por meio de diversas execuções deste modelo. Também apresentamos conceitos associados ao mercado de ações, tais como perfis de investidores e fatos estilizados, que foram utilizados, respectivamente, na construção do modelo e na análise dos resultados obtidos. Esperamos, com isso, ressaltar o potencial da utilização da modelagem de sistemas complexos em estudos do mercado financeiro.

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