A Utilização da Modelagem de Sistemas Complexos na Construção de um Mercado de Ações Artificial

Wagner Vieira Ramos, Camilo Rodrigues Neto

Resumo


Neste artigo, apresentamos um mercado de ações artificial construído a partir de uma técnica de modelagem de sistemas complexos denominada modelo orientado a agentes, descrevendo suas principais características e comentando alguns dos resultados obtidos por meio de diversas execuções deste modelo. Também apresentamos conceitos associados ao mercado de ações, tais como perfis de investidores e fatos estilizados, que foram utilizados, respectivamente, na construção do modelo e na análise dos resultados obtidos. Esperamos, com isso, ressaltar o potencial da utilização da modelagem de sistemas complexos em estudos do mercado financeiro.


Palavras-chave


Sistemas complexos; mercado de ações; fatos estilizados; modelo baseado em agentes.

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DOI: https://doi.org/10.23925/2446-9513.2015v2i1p101-115

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ISSN: 2446-9513

 

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